Le premier séminaire de l'axe Modélisation Stochastique, Apprentissage et Décision (MSAD/LIST3N) portant sur le thème du Calcul stochastique pour les options européennes sur devises se tiendra le jeudi 21 mars à 14h30 en salle G110 (UTT)

Ahmad Bitar, enseignant-chercheur au sein de l'axe Modélisation Stochastique, Apprentissage et Décision (MSAD) de l'Unité de Recherche LIST3N, présentera une conférence intitulée "Calcul stochastique pour les options européennes sur devises" le 21 mars 2024 à 14h30 en salle G110 (UTT).

À l'heure où la situation financière mondiale est marquée par des fluctuations importantes des taux de change, il est devenu essentiel de se prémunir contre ces variations, notamment à travers l'utilisation des options européennes. Une option européenne représente un contrat donnant à une partie (par exemple une banque) le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'une devise spécifique à une date d'échéance prédéfinie et à un prix convenu lors de la conclusion du contrat.

Ce séminaire abordera la modélisation stochastique des taux de change ainsi que l'évaluation des options européennes sur devises en utilisant des changements de probabilité, tout en proposant de nouvelles stratégies robustes, notamment dans des marchés incomplets.